2020年11月25－26日，由中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會、中國氮肥工業(yè)協(xié)會、中國煤炭運銷協(xié)會、鄭州商品交易所聯(lián)合主辦，上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司、山東隆眾信息技術(shù)有限公司承辦的“2020中國煤及煤化工產(chǎn)業(yè)大會”杭州雷迪森鉑麗大飯店隆重召開。

26日下午動力煤專場上，瑞茂通供應(yīng)鏈管理股份有限公司期貨部經(jīng)理崔春光以《動力煤期貨及期權(quán)套保案例分析 》為題發(fā)表了精彩演講。

其演講主要分為以下兩個部分：一、貿(mào)易企業(yè)參與套期保值思路；二、套期保值經(jīng)典案例。

首先其對衍生品及相關(guān)市場情況做了簡單介紹。其后講了套期保值負面清單管理：現(xiàn)貨交易標的與套保標的質(zhì)量相差較大；現(xiàn)貨交易標的交付與套保標的交割地點不一致；現(xiàn)貨交易標的交付與套保標的交割日期相差較遠；期貨相對現(xiàn)貨深度貼水，不做賣出套保（非絕對性因素）；現(xiàn)貨相對期貨深度貼水，不做買入套保（非絕對性因素）。

接下來講的是套期保值經(jīng)典案例，主要講的以下幾類：1、下跌趨勢可交割品的賣出保值；2、下跌趨勢非交割品的賣出保值；3、上漲趨勢固定銷售價格的買入保值；4、上漲趨勢指數(shù)銷售價格的買入保值；5、期現(xiàn)結(jié)合無風(fēng)險套利；6、期權(quán)案例。

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