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更新時間：2025-07-02

快訊播報

鐵礦石隱含波動率快訊

2025-03-14 09:25

據(jù)Mysteel調研統(tǒng)計的官方信息，2025年3月，廣東省鋼鐵行業(yè)持續(xù)聚焦綠色低碳轉型與產業(yè)升級。根據(jù)《廣東省建設現(xiàn)代化產業(yè)體系2025年行動計劃》，全省正加速推動鋼鐵企業(yè)兼并重組、設備更新及超低排放改造，韶關、河源、梅州等地成為綠色轉型重點區(qū)域，力爭實現(xiàn)產能優(yōu)化與環(huán)?？冃嵘Ｄ壳?，全省超低排放改造進度超預期，為粗鋼產量調控奠定基礎，環(huán)保績效分級政策進一步激勵企業(yè)升級。 市場端，廣東鋼材需求隨基建項目集中開工逐步回暖。3月以來，全國重點鋼企粗鋼日均產量環(huán)比增長5%，建筑鋼材需求顯著回升，庫存進入去化周期。然而，國際貿易摩擦加劇，美國、印度、越南等國對華鋼鐵產品加征關稅，廣東出口導向型鋼企面臨短期壓力，需警惕外部風險對市場信心的影響。 價格方面，原料成本趨穩(wěn)，鐵礦石及焦炭價格波動收窄，支撐鋼價震蕩偏強。業(yè)內預計，二季度政策紅利釋放疊加需求旺季，廣東鋼價或迎結構性反彈，綠色化、智能化升級將加速區(qū)域產業(yè)競爭力提升 ，為型鋼生產企業(yè)帶來了更多的訂單，有助于市場貿易企業(yè)擴大庫存規(guī)模，提高市場占有率。此次官方發(fā)布的數(shù)據(jù)對于型鋼穩(wěn)定的需求預期有支撐作用。

2025-06-23 18:41

6月23日鐵礦石遠期市場整體活躍度一般，公開平臺上未見成交，礦山私下招標方面有紐曼塊、LONS以及PFIT資源，其結標價格分別為0.1505、81.89以及12.36%；其中紐曼塊價格較之前有所下降。二級市場上賣家報盤積極性尚可，報盤多以MNPJ資源為主；買家方面詢盤集中在折扣貨物以及超特混合方面。港口現(xiàn)貨市場整體活躍度好于上周五，主流港口品種價格小幅波動為主。

2025-06-20 18:34

目前南方多地持續(xù)強降雨，北方也將進入高溫天氣建筑施工進度放緩，螺紋鋼終端采購量環(huán)比下降。雖然有專項債對基建投資的滯后拉動效應六月項目資金到位率有所改善，但整體需求仍處于淡季，難以對價格形成有力支撐。 原料方面：鐵礦石、焦炭等原材料價格目前相對穩(wěn)定，但整體呈現(xiàn)出供應寬松的格局。若后續(xù)鐵水產量下降，原材料價格可能會跟隨下跌，進一步降低螺紋鋼的生產成本，從而使價格缺乏成本支撐。預計下周建筑鋼材價格或將維持震蕩稍有偏弱走勢。

2025-06-19 18:55

6月19日鐵礦石遠期現(xiàn)貨市場整體活躍度尚可，公開平臺上有三筆成交，紐曼粉以61.7%計價90.3成交，麥克粉以62%計價90成交，BRBF以7月62%低鋁指數(shù)+0.4成交；礦山私下議標方面，有54%印粉的招標，其結標價格暫未可知。二級市場上貿易商報盤積極性較好，報盤價格基本持穩(wěn)；買家詢盤活躍度尚可。港口現(xiàn)貨市場整體交投氛圍一般，主流港口品種價格窄幅波動。

2025-06-16 18:52

6月16日鐵礦石遠期市場整體活躍度一般，平臺有4筆成交，兩筆麥克粉以60.6%計價89.2成交，PB塊以62.5%計價104.85成交，PB粉以61%計價90.9成交。礦山私下方面有LONS和PB粉，其中LONS以固定價80.88結標。二級市場上賣家報盤積極性尚可；買家方面詢盤集中在折扣貨物、低品以及塊礦方面。港口現(xiàn)貨市場活躍度好于上周五，主流品種價格小幅波動為主。

鐵礦石隱含波動率市場行情

鐵礦石隱含波動率相關資訊

  • “權”力以赴，打造鋼鐵產業(yè)精細化風險管理工具

    “鐵礦石期權從上市以來一直保持良好的運行態(tài)勢，流動性基本能滿足企業(yè)套期保值訴求這兩年，受到供給相對過剩等影響，鐵礦石期現(xiàn)價格下跌，鐵礦石期權波動率也隨之逐漸下降”一德期貨鐵礦石分析師董良說 國泰君安期貨研究所期權研究員張銀告訴《中國冶金報》記者，鐵礦石期權的隱含波動率與期貨歷史波動率高度相關，看漲期權和看跌期權的隱含波動率相對漲跌幅與期貨價格正相關，體現(xiàn)出期權隱含波動率定價的有效性。

    原料

  • 打造鋼鐵產業(yè)精細化風險管理新支點

    “鐵礦石期權上市以來一直保持良好的運行態(tài)勢，流動性基本能滿足企業(yè)套期保值訴求這兩年，受到供給相對過剩等影響，鐵礦石期現(xiàn)價格下跌，鐵礦石期權波動率也隨之逐漸下降”一德期貨鐵礦石分析師董良說 國泰君安期貨研究所期權研究員張銀告訴記者，鐵礦石期權的隱含波動率與期貨歷史波動率高度相關，看漲期權和看跌期權的隱含波動率相對漲跌幅與期貨價格正相關，體現(xiàn)出期權隱含波動率定價的有效性。

    鋼材

  • 大宗商品價格波動，期權工具成避險利器

    根據(jù)中國期貨業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計，原油期權6月成交量激增至75萬手，同比增長2055.86%，環(huán)比增長72.72%；棕櫚油期權6月成交量增至253.8萬手，同比增長680.08%，環(huán)比增長40.33%；鐵礦石期權和玉米期權6月成交量同比分別增長184.58%、183.73% “近期期權交易量激增，一方面是標的波動和隱含波動率上升，提升了期權策略的吸引力；另一方面現(xiàn)貨市場的波動有對沖需求，而期權是很靈活的對沖工具。

    鋼材

  • 硅鐵漲停，鐵礦石再創(chuàng)逾7年新高！

    雖然生產步伐略有加快，但考慮到近期全球需求的韌性和疫苗可能快速部署，預計油價在2021年將會穩(wěn)步并可持續(xù)地上漲，而隱含波動率將急劇下降 昨日，大商所發(fā)布公告，對鐵礦石2105之后的合約進行限倉，同時下調了鐵礦石交割出庫費用最高限價，這些調整一方面是為了促進期現(xiàn)收斂，便利鋼企參與交割，另外也有抑制過度投機的目的但鐵礦石今日暴漲，再度成為市場焦點，同時寧夏中衛(wèi)限產的消息刺激下，硅鐵強勢漲停，其他黑色品種也表現(xiàn)火爆。

    市場播報

  • 鐵礦石價格或將高位回落？

    其次，賣出期權具有增強收益功能，獲得權利金以抵補成本例如，在預期未來鐵礦石小幅上漲或小幅振蕩、整體波動不大的行情下，結合自身現(xiàn)貨情況，礦山企業(yè)可靈活地賣出期權，獲得權利金收益最后，當未來趨勢不確定時，通過期權工具可以管理波動率收益例如，貿易商為防范未來特殊風險事件帶來的大幅波動風險，在隱含波動率較低時，通過買入寬跨式期權組合等多樣化策略管理波動率風險，無論標的期貨價格大漲還是大跌，企業(yè)均能得到保護。

    爐料

  • 鐵礦石漲勢趨緩下的期權組合策略

    此外，相同執(zhí)行價、到期日越遠的期權合約隱含波動率越高，說明市場預期隨著時間推移，鐵礦石價格的波動將隨之擴大，而近月的波動風險較小就流動性最好的鐵礦石2009期權合約而言，平值期權的隱含波動率在28%附近，高于其他上市的工業(yè)品期權，這與今年鐵礦石價格的高波動特點一致從結構上看，鐵礦石2009期權在700—850元/噸行權價區(qū)間內的合約隱含波動率在25%—32%范圍內，虛值認沽期權略偏高。

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  • 鐵礦石期權專題：如何做時間的朋友

    從我們的上一篇專題《鐵礦石期權半年紀——論波動率的重要性》可以看出，作為期權單邊策略的買方來說，要想取得預期的效果，不但要對標的價格的變化方向有準確的判斷，同時還要對其價格變化背后的驅動邏輯有深刻的理解，對當時的市場情緒有較好的把握因為無論是單邊買入看漲期權還是單邊買入看跌期權，除了交易標的價格的變動外還在同時交易隱含波動率的變動標的價格的變動帶來的是期權內在價值的變化，而隱含波動率的變化帶來的是期權時間價值的變化。

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