大商所關(guān)于就調(diào)整鐵礦石持倉限額公開征求意見的公告

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Mysteel日?qǐng)?bào)：今日全國(guó)廢鋼價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行（20231116）

市場(chǎng)重廢主流價(jià)2600元/噸左右，生鐵鋼件2660元/噸左右，一級(jí)破碎料2630元/噸左右，以上價(jià)格均不含稅鋼廠方面，昨日成材拉漲50元/噸，然而鋼廠廢鋼采購價(jià)格暫穩(wěn)此次螺廢價(jià)差繼續(xù)擴(kuò)大，鋼廠生產(chǎn)效益尚可市場(chǎng)方面，成材拉漲幅度較大，然而鋼廠采購價(jià)格未動(dòng)，商家出貨積極性低，捂貨待漲，市場(chǎng)成交不理想今日期螺繼續(xù)上漲，預(yù)計(jì)短期重慶市場(chǎng)廢鋼價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行 二、各地鋼企廢鋼調(diào)價(jià) 三、熱點(diǎn)消息 宏觀新聞 1、解讀前10個(gè)月中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，主要指標(biāo)持續(xù)改善 2、美國(guó)10月PPI環(huán)比下降0.5%，同比上升1.3% 3、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：10月70個(gè)大中城市商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降城市個(gè)數(shù)略增 產(chǎn)業(yè)消息 1、工信部：中國(guó)鋼鐵長(zhǎng)期定位以滿足國(guó)內(nèi)需求為主 2、中鋼協(xié)：11月上旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)197.06萬噸 3、大商所調(diào)整鐵礦石期貨合約交易限額和交易保證金水平 4、黑色持倉日?qǐng)?bào)：期螺漲1.25%，中信期貨增持近2.3萬手多單 。

日?qǐng)?bào)

鋼鐵企業(yè)積極“應(yīng)考”

記者通過查閱交易所官網(wǎng)了解到，去年以來，大商所在鐵礦石品種上先后6次采取提高手續(xù)費(fèi)和保證金水平、發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示公告等風(fēng)控措施當(dāng)前，鐵礦石期貨交易保證金為13%、各合約交易限額2000手、一般月持倉限額15000手，各項(xiàng)風(fēng)控參數(shù)橫向縱向均為國(guó)內(nèi)期貨品種的較嚴(yán)水平年初以來，鐵礦石期貨主力合約成交持倉比0.79，與去年全年0.77的水平基本一致，處于合理范圍 短期礦價(jià)振蕩運(yùn)行，鋼企積極應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)于后市，有關(guān)專家表示，鐵礦石自身的基本面矛盾并不突出，未來走勢(shì)將取決于“強(qiáng)預(yù)期”能否落地，需重點(diǎn)關(guān)注終端需求的實(shí)際復(fù)蘇情況。

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市場(chǎng)人士：盡快開發(fā)廢鋼期貨 完善大宗商品避險(xiǎn)體系

有市場(chǎng)人士統(tǒng)計(jì)，今年前4個(gè)月，新交所鐵礦石掉期和期貨總?cè)站?em class='keyword'>持倉量為78.26萬手，同比上漲26%，較2019年同期大幅上漲54%，目前持倉規(guī)模已超過國(guó)內(nèi)鐵礦石期貨 記者了解到，去年以來，大商所堅(jiān)持市場(chǎng)監(jiān)管和產(chǎn)業(yè)服務(wù)兩手抓一方面，通過持續(xù)加強(qiáng)鐵礦石期貨交易監(jiān)管、收嚴(yán)交易限額和持倉限額、提高交易保證金比例等措施，大幅有效抑制投機(jī)交易空間，維護(hù)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行；另一方面，持續(xù)增加可交割品牌和交割廠庫、降低產(chǎn)業(yè)交割成本，積極推進(jìn)鐵礦石合約和交割制度進(jìn)一步優(yōu)化工作，并研究推動(dòng)再生鋼鐵原料等品種開發(fā)，以滿足產(chǎn)業(yè)訴求、服務(wù)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

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黑色系領(lǐng)漲，專家認(rèn)為不具備長(zhǎng)期大幅上漲基礎(chǔ)

相關(guān)專家認(rèn)為，交易所持續(xù)加強(qiáng)鐵礦石等品種交易監(jiān)管，通過實(shí)施更為嚴(yán)格的持倉限額、提高交易保證金比例等措施，已經(jīng)大幅有效抑制了投機(jī)交易空間 對(duì)于后市變化，上述專家表示，短期看，相關(guān)產(chǎn)業(yè)或存在部分供需錯(cuò)配和宏觀政策的影響，但國(guó)內(nèi)企業(yè)和市場(chǎng)仍整體保持平穩(wěn)有序運(yùn)行“五一”假期期間外盤市場(chǎng)波動(dòng)、相關(guān)國(guó)際貿(mào)易宏觀政策帶來的短期沖擊已經(jīng)在5月6日的國(guó)內(nèi)期貨盤面上充分體現(xiàn)。

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大商所修改鐵礦石期貨限倉相關(guān)規(guī)則

大商所日前修改鐵礦石期貨限倉相關(guān)規(guī)則，交割月份鐵礦石期貨將不允許個(gè)人持倉 大商所昨日發(fā)布《關(guān)于修改鐵礦石期貨限倉相關(guān)規(guī)則的通知》，對(duì)《大連商品交易所風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》和《大連商品交易所套期保值管理辦法》進(jìn)行了修改修改后的規(guī)則自I2205合約起施行 根據(jù)新規(guī)則，對(duì)鐵礦石合約非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者和客戶持倉限額做出了數(shù)量限制，此外，交割月份個(gè)人客戶持倉限額為0手。

聚焦

大商所完善鐵礦石合約規(guī)則，增設(shè)鐵礦石可交割品牌并調(diào)整相關(guān)升貼水

下一步，大商所將認(rèn)真聽取和研究各方意見建議，盡早推出符合市場(chǎng)規(guī)律和產(chǎn)業(yè)需求的升貼水優(yōu)化方案同時(shí)，大商所將繼續(xù)加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，結(jié)合市場(chǎng)意見調(diào)整鐵礦石期貨持倉限額制度，維護(hù)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行；推進(jìn)合約優(yōu)化、推動(dòng)鐵礦石期貨滾動(dòng)交割制度落地、支持更多鋼鐵企業(yè)成為交割廠庫，促進(jìn)期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)性功能發(fā)揮，更好地服務(wù)鋼鐵產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

聚焦

大商所完善鐵礦石合約規(guī)則，增設(shè)鐵礦石可交割品牌并調(diào)整相關(guān)升貼水

下一步，大商所將認(rèn)真聽取和研究各方意見建議，盡早推出符合市場(chǎng)規(guī)律和產(chǎn)業(yè)需求的升貼水優(yōu)化方案同時(shí)，大商所將繼續(xù)加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，結(jié)合市場(chǎng)意見調(diào)整鐵礦石期貨持倉限額制度，維護(hù)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行；推進(jìn)合約優(yōu)化、推動(dòng)鐵礦石期貨滾動(dòng)交割制度落地、支持更多鋼鐵企業(yè)成為交割廠庫，促進(jìn)期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)性功能發(fā)揮，更好地服務(wù)鋼鐵產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

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螺礦比還能繼續(xù)做空嗎？

當(dāng)然鐵礦石上漲也有其本身需求不弱和品種結(jié)構(gòu)性短缺的原因，但是2020年下半年的飆漲最主要的推動(dòng)力是美元貶值 2020年12月18日開始，大商所就鐵礦石期貨價(jià)漲頻頻出手調(diào)整規(guī)則，上調(diào)鐵礦石期貨交易手續(xù)費(fèi)、限制非期貨公司會(huì)員或者客戶在鐵礦石期貨各月份合約上單日開倉量、擬調(diào)整鐵礦石持倉限額、擬取消鐵礦石品種交割月套期保值額度自動(dòng)轉(zhuǎn)換的規(guī)定鐵礦石暴跌，多單止盈和空頭止損，做多的資金開始撤退，狂熱的鐵礦石間歇性冷靜了下來。

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全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期升溫 鐵礦石市場(chǎng)何去何從

近期大商所出臺(tái)擬調(diào)整鐵礦石期貨持倉限額的規(guī)定，意在控制鐵礦石上的炒作熱度此外，自2020年12月22日起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在鐵礦石期貨各月份合約上單日開倉量不得超過2000手在此情況下，部分獲利盤有落袋為安的需求 英國(guó)倫敦等地于12月20日起開始了為期兩周的“封鎖”措施，海外疫情還存在不確定性如果經(jīng)濟(jì)回暖過程中出現(xiàn)短期的倒退，也將對(duì)市場(chǎng)樂觀預(yù)期造成打擊，從而可能導(dǎo)致月間價(jià)差波動(dòng)幅度超預(yù)期。

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廣發(fā)期貨：鐵礦石短期高位震蕩看待

62%鐵礦石指數(shù)166.5美元/噸，環(huán)比+3.45美元/噸本期鐵礦石到港量環(huán)比繼續(xù)增高，疏港量回升，庫存增幅不明顯，澳礦庫存增幅較小，澳礦資源仍然偏緊中品澳礦性價(jià)比有所回落，關(guān)注鋼廠是否有調(diào)整配比的情況唐山大氣污染防治加嚴(yán)管控，抑制短期補(bǔ)庫需求短期盤面大幅上漲消化一定利好，英國(guó)變異新冠病毒降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，疊加交易所調(diào)整鐵礦石持倉限額，鐵礦石短期高位震蕩看待，05合約關(guān)注下方950-1000元/噸支撐位表現(xiàn)。

機(jī)構(gòu)

廣發(fā)期貨：鐵礦石短期高位震蕩看待

62%鐵礦石指數(shù)163.05美元/噸，環(huán)比-3.95美元/噸本期鐵礦石到港量環(huán)比繼續(xù)增高，唐山疏港受限，總庫存或?qū)⒗^續(xù)累庫，但澳礦庫存增幅較小，澳礦資源仍然偏緊中品澳礦性價(jià)比有所回落，關(guān)注鋼廠是否有調(diào)整配比的情況短期盤面大幅上漲消化一定利好，英國(guó)變異新冠病毒降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，疊加交易所調(diào)整鐵礦石持倉限額，鐵礦石短期高位震蕩看待，05合約關(guān)注下方1000元/噸支撐位表現(xiàn) 現(xiàn)貨:昨日港口現(xiàn)貨價(jià)格下跌10-46元/噸。

機(jī)構(gòu)

廣發(fā)期貨：鐵礦短期高位震蕩看待

62%鐵礦石指數(shù)167美元/噸，環(huán)比-9.9美元/噸本期鐵礦石到港量環(huán)比繼續(xù)增高，唐山疏港受限，總庫存或?qū)⒗^續(xù)累庫，但澳礦庫存增幅較小，澳礦資源仍然偏緊但中品澳礦性價(jià)比回落，關(guān)注鋼廠是否有調(diào)整配比的情況短期盤面大幅上漲消化一定利好，英國(guó)變異新冠病毒降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，疊加交易所調(diào)整鐵礦石持倉限額，鐵礦石盤面或進(jìn)入調(diào)整，短期高位震蕩看待，05合約關(guān)注下方950-1000元/噸支撐位表現(xiàn) 現(xiàn)貨:昨日港口現(xiàn)貨價(jià)格下跌2-50元/噸。

機(jī)構(gòu)

鐵礦石期貨交易者請(qǐng)注意！大商所提示I2009合約交割等有關(guān)事項(xiàng)

從目前市場(chǎng)運(yùn)行情況看，包括I2009合約在內(nèi)的鐵礦石期貨運(yùn)行安全平穩(wěn)，隨著主力合約換月，近期I2009合約持倉量穩(wěn)步下降 市場(chǎng)人士表示，根據(jù)規(guī)則，從8月20日結(jié)算時(shí)起，I2009合約非期貨公司會(huì)員和客戶持倉限額已由原來的按10%比例限倉調(diào)減至6000手，至8月21日收盤I2009合約持倉量已減至14.19萬手進(jìn)入交割月后，隨著非期貨公司會(huì)員和客戶持倉限額進(jìn)一步降為2000手、個(gè)人客戶持倉限額為零，加之非交割單位整數(shù)倍持倉不得交割，I2009合約持倉將進(jìn)一步有序調(diào)減。

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鐵礦880上方維持偏多交易

隔夜I2009合約繼續(xù)上行，進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格維持高位，市場(chǎng)活躍度較好，貿(mào)易商報(bào)盤積極性較高，鋼廠詢盤情緒有所提高鋼廠現(xiàn)貨需求旺盛及寬松貨幣政策仍利好礦價(jià)，另外自8月5日交易時(shí)起，大商所將鐵礦石期貨品種交易限額調(diào)整為在鐵礦石期貨2009合約和2101合約實(shí)施，短線關(guān)注主流持倉變化 技術(shù)上，I2009合約1小時(shí)MACD指標(biāo)顯示DIFF與DEA仍處在高位，紅柱縮小操作上建議，880上方維持偏多交易。

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